Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet zu besetzen.

DAS HAST DU

Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder Physik oder einer vergleichbaren Fachrichtung?

Hast du in der Tasche.

Erste Berufserfahrung in einem Umfeld mit Banking-Hintergrund?

Von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.

Mathematisch-statistisches Fachwissen sowie erste Erfahrungen im Programmieren und Spaß daran?

Check.

Freude an fachlichen Diskussionen und daran, Neues zu lernen?

Für dich ein Muss.

Eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine teamorientierte und gewissenhafte Arbeitsweise?

Aber klar.

DAS KANNST DU

Analytisch denken und Komplexes rasch erfassen?

Deine Spezialität.

Daten analysieren z. B. mittels SQL und relationalen Datenbanken oder R?

Ein Plus, aber kein Muss.

Was sich hinter CRR, PD, RWA, EAD und LGD verbirgt ist dir bekannt? 

Ist wünschenswert.

Über Teamgrenzen hinweg effektiv mit anderen zusammenarbeiten?

Einer für alle, alle für einen.

Du verständigst dich fließend in Deutsch?

In Wort und Schrift für dich kein Problem.

DAS MACHST DU

• Untersuchung und Bewertung der Leistungsfähigkeit mathematisch-statistischer Modelle, insbesondere zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmer*innen (PD-Modelle) innerhalb der Bank.
• Weiterentwicklung der zugehörigen Validierungshandlungen auf fachlicher, technischer und prozessualer Ebene, d.h.
  • konzeptionelle Vorgaben zur Validierung weiterentwickeln.
  • die Implementierung von Validierungsanalysen weiter vorantreiben.
• Verteidigung dieser Validierungsanalysen gegenüber internen und externen Prüfer*innen.
• Neue Ideen einbringen und eigenverantwortlich umsetzen.